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复利交易日志

100 笔全仓复利模拟 · 纯前端 · 数据自动留存于本机

当前余额
¥ —
盈亏（相对本金）
—
胜率
—
单笔几何平均乘数
—
最大回撤
—
连赢 / 连亏（当前）
—
背景：复利公式、胜率与波动损耗

全仓复利单笔：盈利后为 余额 × (1 + g)，亏损为 × (1 − l)（按百分比填入上方参数）。连续 n 次、每次固定 r：A = P × (1+r)n。

n 次后对数期望倍数（离散模型）：若胜率 p，则单笔期望倍数约为 (1+g)p × (1−l)1−p；这是在「每笔独立同分布」假定下的乘法期望，复利下与直觉中的「五五开保本」不同。

波动损耗示例：若单笔 +2% / −2%，则 1.02 × 0.98 = 0.9996 ≠ 1——赢输各一次净值略缩水，此即波动损耗。

100 笔、笔笔 +2%（理想化）：200000 × 1.02100 ≈ ¥1,448,626（约 7.24 倍）。

以下为「本金 20 万、100 笔、盈亏各 2%、全仓」不同胜率下的终值参考（与您文中表格一致量级）：

胜率 胜场 负场 终额约（元）
  • 实践中难点在连续性、流动性、黑天鹅、回撤，而非算术上的复利公式。
  • 长期更看重正期望值与风险控制，而非孤立的高胜率。

交易记录

0 笔 · 时间顺序

数据分析 · 简报

净值走势（每笔后的全仓结余）
起点 — 最新 —
盈亏笔数占比
盈利 0 笔 亏损 0 笔
算术均单笔
—
每期乘数 −1 的样本均值
单期波动 σ
—
单期收益的样本标准差
最长连赢
—
历史连续盈利笔数
最长连亏
—
历史连续亏损笔数
# 结果 乘数 本笔收益率 结余 累计收益率 标签 录入时间
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